Opérations bancaires et finances

 
 
 
  Projets(s) de recherche, responsable
    An Econometric Analysis of the Determinants of CVA Spreads, Issouf Soumaré
    A Spatial Difference-in-Differences Estimator to Evaluate the Effect of Change in Public Mass Transit Systems on House Prices, François Des Rosiers
    Banks' Capital Buffer, Risk and Performance in the Canadian Banking System: Impact of Business Cycles and Regulatory Changes, Van Son Lai
    Bounds on the Autocorrelation of Admissible Stochastic Discount Factors, Stéphane Chrétien
    Centre de recherche sur les risques, les enjeux économiques, et les politiques publiques, Bruce Shearer
    Chaire iA Groupe financier en assurance et services financiers, Philippe Grégoire
    Chaire IG Gestion de patrimoine en planification financière, Stéphane Chrétien
    Chaire RBC en innovations financières, Marie-Claude Beaulieu
    Couverture du risque de tremblement de terre par les Cat Bonds : choix optimal entre Cat Bonds et endettement , cas du Québec, Issouf Soumaré
    Déconstruire en zone inondable : analyse de programmes de rachat de propriétés à risque, Michael Bourdeau-Brien
    Do Domestic Valuation Shocks Trigger International Merger Waves, Andréanne Tremblay-Simard
    Does Insulation From Market Pressures Spur Innovative Originality? Evidence From the Canadian Liability Insurance, Andréanne Tremblay-Simard
    Fonctionnement de la Chaire Investors en planification financière personnelle
    Fostering Canadian Firm Innovation: Global Determinants Measured from Equity and Option Markets, Aurélien Philippot
    Gestion de risque des portefeuilles d'obligations à haut rendement (High Yield Bonds) : Approche par les modèles factoriels à erreurs GARCH, Van Son Lai
    Gestion intégrée des risques des institutions financières, Claude Denys Fluet
    Guarantees and Profit-Sharing Contracts in Project Financing, Issouf Soumaré
    How does the market view bank regulatory capital forbearance policies?, Van Son Lai
    Identification-Robust Estimation and Testing of the Zero-Beta CAPM, Marie-Claude Beaulieu
    Impact du risque de crédit sur la valorisation et le risque des contrats d'assurance-vie, Issouf Soumaré
    Inferring Implied Smoothing-Adjusted Risk Metrics From Actual Allocation to Real Estate, Charles-Olivier Amédée-Manesme
    Inferring Implied Smoothing-Adjusted Risk Metrics From Actual Allocation to Real Estate, Charles-Olivier Amédée-Manesme
    International Anticipations of Crash and Tail Risks in Currency and Commodity Markets, Gabriel John Power
    KVA et coussin de capital contracyclique : cas d'un swap du taux d'intérêt en présence de risque de contrepartie, Issouf Soumaré
    L'importance de la prime de risque internationale de la co-asymétrie pour les portefeuilles d'investisseurs institutionnels, Marie-Hélène Gagnon
    L'importance des risques locaux en évaluation d'actifs : les obligations municipales et l'immobilier résidentiel comme vecteurs d'information, Michael Bourdeau-Brien
    Liquidity Risk of Private Assets: EvidencefFrom Real Estate Markets, Yingchun Liu
    Long-term risk and heterogeneous persistence in finance, Federico Severino
    Market Integration of Canadian Housing Market
    Modélisation et mesure de la prime de risque associée à la demande mondiale des commodités dans la gestion de portefeuille d'actions canadiennes
    On the Distortive Effects of Tax Policies on Workers' Residential Location Choices, Olivier Schöni
    On the Effectiveness of VaR Based Portfolio Insurance in the Analysis of Guaranteed Life Insurance Contracts, Charles-Olivier Amédée-Manesme
    On the Value of Municipal Bond Insurance: An Empirical Analysis, Van Son Lai
    Performance des fonds communs de placement et transactions intérimaires
    Performance of Thinly-Traded Assets: A Case in Real Estate, Yingchun Liu
    Ratio de levier de Bâle III : implications pour l'allocation du crédit bancaire, Van Son Lai
    Recherches empiriques en finance
    Réplication synthétique des garanties financières
    Revovering risk preferences and improving risk management using option data and the Ross recovery theorem, Marie-Hélène Gagnon
    Short-and Long-Run Determinants of Commodity Price Volatility, Gabriel John Power
    Structure à terme du spread CDS, capital à risque du vendeur de protection : une extension du modèle dynamique de Nelson-Siegel incluant un changement de régime, Issouf Soumaré
    The Regulation of the Leverage Ratio Alongside the Risk-Based Capital Ratio: Implications for Loan Portfolio Allocation and Bank Stability, Van Son Lai
    US Political Cycles and International Stock Returns, Hsuan Fu
    Variance Targeting, Heavy-Tailed Financial Time Series, and Risk Predictions: New Methods for Inference, Richard Luger
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