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Projets(s) de recherche, responsable |
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An Econometric Analysis of the Determinants of CVA Spreads, Issouf Soumaré
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A Spatial Difference-in-Differences Estimator to Evaluate the Effect of Change in Public Mass Transit Systems on House Prices, François Des Rosiers
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Banks' Capital Buffer, Risk and Performance in the Canadian Banking System: Impact of Business Cycles and Regulatory Changes, Van Son Lai
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Bounds on the Autocorrelation of Admissible Stochastic Discount Factors, Stéphane Chrétien
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Centre de recherche sur les risques, les enjeux économiques, et les politiques publiques, Bruce Shearer
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Chaire iA Groupe financier en assurance et services financiers, Philippe Grégoire
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Chaire IG Gestion de patrimoine en planification financière, Stéphane Chrétien
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Chaire RBC en innovations financières, Marie-Claude Beaulieu
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Couverture du risque de tremblement de terre par les Cat Bonds : choix optimal entre Cat Bonds et endettement , cas du Québec, Issouf Soumaré
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Déconstruire en zone inondable : analyse de programmes de rachat de propriétés à risque, Michael Bourdeau-Brien
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Do Domestic Valuation Shocks Trigger International Merger Waves, Andréanne Tremblay-Simard
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Does Insulation From Market Pressures Spur Innovative Originality? Evidence From the Canadian Liability Insurance, Andréanne Tremblay-Simard
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Fonctionnement de la Chaire Investors en planification financière personnelle
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Fostering Canadian Firm Innovation: Global Determinants Measured from Equity and Option Markets, Aurélien Philippot
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Gestion de risque des portefeuilles d'obligations à haut rendement (High Yield Bonds) : Approche par les modèles factoriels à erreurs GARCH, Van Son Lai
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Gestion intégrée des risques des institutions financières, Claude Denys Fluet
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Guarantees and Profit-Sharing Contracts in Project Financing, Issouf Soumaré
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How does the market view bank regulatory capital forbearance policies?, Van Son Lai
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Identification-Robust Estimation and Testing of the Zero-Beta CAPM, Marie-Claude Beaulieu
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Impact du risque de crédit sur la valorisation et le risque des contrats d'assurance-vie, Issouf Soumaré
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Inferring Implied Smoothing-Adjusted Risk Metrics From Actual Allocation to Real Estate, Charles-Olivier Amédée-Manesme
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Inferring Implied Smoothing-Adjusted Risk Metrics From Actual Allocation to Real Estate, Charles-Olivier Amédée-Manesme
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International Anticipations of Crash and Tail Risks in Currency and Commodity Markets, Gabriel John Power
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KVA et coussin de capital contracyclique : cas d'un swap du taux d'intérêt en présence de risque de contrepartie, Issouf Soumaré
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L'importance de la prime de risque internationale de la co-asymétrie pour les portefeuilles d'investisseurs institutionnels, Marie-Hélène Gagnon
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L'importance des risques locaux en évaluation d'actifs : les obligations municipales et l'immobilier résidentiel comme vecteurs d'information, Michael Bourdeau-Brien
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Liquidity Risk of Private Assets: EvidencefFrom Real Estate Markets, Yingchun Liu
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Long-term risk and heterogeneous persistence in finance, Federico Severino
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Market Integration of Canadian Housing Market
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Modélisation et mesure de la prime de risque associée à la demande mondiale des commodités dans la gestion de portefeuille d'actions canadiennes
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On the Distortive Effects of Tax Policies on Workers' Residential Location Choices, Olivier Schöni
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On the Effectiveness of VaR Based Portfolio Insurance in the Analysis of Guaranteed Life Insurance Contracts, Charles-Olivier Amédée-Manesme
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On the Value of Municipal Bond Insurance: An Empirical Analysis, Van Son Lai
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Performance des fonds communs de placement et transactions intérimaires
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Performance of Thinly-Traded Assets: A Case in Real Estate, Yingchun Liu
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Ratio de levier de Bâle III : implications pour l'allocation du crédit bancaire, Van Son Lai
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Recherches empiriques en finance
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Réplication synthétique des garanties financières
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Revovering risk preferences and improving risk management using option data and the Ross recovery theorem, Marie-Hélène Gagnon
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Short-and Long-Run Determinants of Commodity Price Volatility, Gabriel John Power
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Structure à terme du spread CDS, capital à risque du vendeur de protection : une extension du modèle dynamique de Nelson-Siegel incluant un changement de régime, Issouf Soumaré
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The Regulation of the Leverage Ratio Alongside the Risk-Based Capital Ratio: Implications for Loan Portfolio Allocation and Bank Stability, Van Son Lai
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US Political Cycles and International Stock Returns, Hsuan Fu
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Variance Targeting, Heavy-Tailed Financial Time Series, and Risk Predictions: New Methods for Inference, Richard Luger
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