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Projets(s) de recherche, responsable |
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Amélioration de la prévision des covariances entre les rendements des actifs financiers, Richard Luger
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An econometric test for Almost Stochastic Dominance: Method and applications, Hsuan Fu
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A Spatial Difference-in-Differences Estimator to Evaluate the Effect of Change in Public Mass Transit Systems on House Prices, François Des Rosiers
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Bubble detection in time series via functional motif discovery, Federico Severino
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Capital, risk and profitability of WAEMU banks: Does bank ownership matter?, Issouf Soumaré
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Centre de recherche sur les risques, les enjeux économiques, et les politiques publiques, Bruce Shearer
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Chaire iA Groupe financier en assurance et services financiers, Philippe Grégoire
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Chaire IG Gestion de patrimoine en planification financière
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Choix de portefeuille cohérent avec horizons temporels multiples, Federico Severino
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Comprendre les répercussions de la COVID-19 sur l'économie mondiale par le biais de l'IA explicable, Hsuan Fu
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Conférence « Business and Entrepreneurship in Africa », Issouf Soumaré
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Couverture intergénérationnelle du risque de tremblement de terre au Québec, Claude Denys Fluet
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Déconstruire en zone inondable : analyse de programmes de rachat de propriétés à risque, Michael Bourdeau-Brien
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Diversification Benefits of Cat Bonds: An In-Depth Examination, Van Son Lai
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Do Domestic Valuation Shocks Trigger International Merger Waves, Andréanne Tremblay-Simard
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Does Insulation From Market Pressures Spur Innovative Originality? Evidence From the Canadian Liability Insurance, Andréanne Tremblay-Simard
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Fostering Canadian Firm Innovation: Global Determinants Measured from Equity and Option Markets, Aurélien Philippot
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Gestion intégrée des risques des institutions financières, Claude Denys Fluet
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How does the market view bank regulatory capital forbearance policies?, Van Son Lai
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Identification-Robust Estimation and Testing of the Zero-Beta CAPM, Marie-Claude Beaulieu
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Impact du risque de crédit sur la valorisation et le risque des contrats d'assurance-vie, Issouf Soumaré
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Inferring Implied Smoothing-Adjusted Risk Metrics From Actual Allocation to Real Estate, Charles-Olivier Amédée-Manesme
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International Anticipations of Crash and Tail Risks in Currency and Commodity Markets, Gabriel John Power
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Investir à Babel : l'impact boursier de la divulgation d'information financière en plusieurs langues, Andréanne Tremblay-Simard
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Investir à Babel : l'impact boursier de la divulgation d'information financière en plusieurs langues, Andréanne Tremblay-Simard
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KVA et coussin de capital contracyclique : cas d'un swap du taux d'intérêt en présence de risque de contrepartie, Issouf Soumaré
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Lending and Business Cycle: Evidence from Microfinance Institutions, Van Son Lai
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L'importance de la prime de risque internationale de la co-asymétrie pour les portefeuilles d'investisseurs institutionnels, Marie-Hélène Gagnon
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L'importance des risques locaux en évaluation d'actifs : les obligations municipales et l'immobilier résidentiel comme vecteurs d'information, Michael Bourdeau-Brien
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Long-term risk and heterogeneous persistence in finance, Federico Severino
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Modélisation et mesure de la prime de risque associée à la demande mondiale des commodités dans la gestion de portefeuille d'actions canadiennes
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On the Distortive Effects of Tax Policies on Workers' Residential Location Choices, Olivier Schöni
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Performance des fonds communs de placement et transactions intérimaires
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Ratio de levier de Bâle III : implications pour l'allocation du crédit bancaire, Van Son Lai
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Recherches empiriques en finance
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Réplication synthétique des garanties financières
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Revovering risk preferences and improving risk management using option data and the Ross recovery theorem, Marie-Hélène Gagnon
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Structure à terme du spread CDS, capital à risque du vendeur de protection : une extension du modèle dynamique de Nelson-Siegel incluant un changement de régime, Issouf Soumaré
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Sur les effets de distorsion des politiques fiscales, Olivier Schöni
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Term structure of CDS spreads and risk-based capital of the protection seller: An extension of the dynamic Nelson-Siegel model with the business cycle, Issouf Soumaré
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They're back! Post-financialization diversification benefits of commodities, Marie-Hélène Gagnon
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They're back! Post-financialization diversification benefits of commodities, Gabriel John Power
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Une approche basée sur la persistance pour les cycles FOMC sur les marchés boursiers, Federico Severino
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Unsmoothing commercial real estate indices, Charles-Olivier Amédée-Manesme
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US Political Cycles and International Stock Returns, Hsuan Fu
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Variance Targeting, Heavy-Tailed Financial Time Series, and Risk Predictions: New Methods for Inference, Richard Luger
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