Opérations bancaires et finances

 
 
 
  Projets(s) de recherche, responsable
    An econometric test for Almost Stochastic Dominance: Method and applications, Hsuan Fu
    A Spatial Difference-in-Differences Estimator to Evaluate the Effect of Change in Public Mass Transit Systems on House Prices, François Des Rosiers
    Capital, risk and profitability of WAEMU banks: Does bank ownership matter?, Issouf Soumaré
    Centre de recherche sur les risques, les enjeux économiques, et les politiques publiques, Bruce Shearer
    Chaire iA Groupe financier en assurance et services financiers, Philippe Grégoire
    Chaire IG Gestion de patrimoine en planification financière
    Choix de portefeuille cohérent avec horizons temporels multiples, Federico Severino
    Couverture intergénérationnelle du risque de tremblement de terre au Québec, Claude Denys Fluet
    Déconstruire en zone inondable : analyse de programmes de rachat de propriétés à risque, Michael Bourdeau-Brien
    Do Domestic Valuation Shocks Trigger International Merger Waves, Andréanne Tremblay-Simard
    Does Insulation From Market Pressures Spur Innovative Originality? Evidence From the Canadian Liability Insurance, Andréanne Tremblay-Simard
    Fostering Canadian Firm Innovation: Global Determinants Measured from Equity and Option Markets, Aurélien Philippot
    Gestion intégrée des risques des institutions financières, Claude Denys Fluet
    How does the market view bank regulatory capital forbearance policies?, Van Son Lai
    Identification-Robust Estimation and Testing of the Zero-Beta CAPM, Marie-Claude Beaulieu
    Impact du risque de crédit sur la valorisation et le risque des contrats d'assurance-vie, Issouf Soumaré
    Inferring Implied Smoothing-Adjusted Risk Metrics From Actual Allocation to Real Estate, Charles-Olivier Amédée-Manesme
    International Anticipations of Crash and Tail Risks in Currency and Commodity Markets, Gabriel John Power
    Investir à Babel : l'impact boursier de la divulgation d'information financière en plusieurs langues, Andréanne Tremblay-Simard
    Investir à Babel : l'impact boursier de la divulgation d'information financière en plusieurs langues, Andréanne Tremblay-Simard
    KVA et coussin de capital contracyclique : cas d'un swap du taux d'intérêt en présence de risque de contrepartie, Issouf Soumaré
    L'importance de la prime de risque internationale de la co-asymétrie pour les portefeuilles d'investisseurs institutionnels, Marie-Hélène Gagnon
    L'importance des risques locaux en évaluation d'actifs : les obligations municipales et l'immobilier résidentiel comme vecteurs d'information, Michael Bourdeau-Brien
    Long-term risk and heterogeneous persistence in finance, Federico Severino
    Modélisation et mesure de la prime de risque associée à la demande mondiale des commodités dans la gestion de portefeuille d'actions canadiennes
    On the Distortive Effects of Tax Policies on Workers' Residential Location Choices, Olivier Schöni
    Performance des fonds communs de placement et transactions intérimaires
    Ratio de levier de Bâle III : implications pour l'allocation du crédit bancaire, Van Son Lai
    Recherches empiriques en finance
    Réplication synthétique des garanties financières
    Revovering risk preferences and improving risk management using option data and the Ross recovery theorem, Marie-Hélène Gagnon
    Structure à terme du spread CDS, capital à risque du vendeur de protection : une extension du modèle dynamique de Nelson-Siegel incluant un changement de régime, Issouf Soumaré
    Sur les effets de distorsion des politiques fiscales, Olivier Schöni
    Term structure of CDS spreads and risk-based capital of the protection seller: An extension of the dynamic Nelson-Siegel model with the business cycle, Issouf Soumaré
    They're back! Post-financialization diversification benefits of commodities, Gabriel John Power
    They're back! Post-financialization diversification benefits of commodities, Marie-Hélène Gagnon
    Une approche basée sur la persistance pour les cycles FOMC sur les marchés boursiers, Federico Severino
    US Political Cycles and International Stock Returns, Hsuan Fu
    Variance Targeting, Heavy-Tailed Financial Time Series, and Risk Predictions: New Methods for Inference, Richard Luger
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