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Projets(s) de recherche, responsable |
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Bond duration and convexity under stochastic interest rates and credit spreads, Van Son Lai
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Can corporate financing through the stock market create systematic risk? Evidence from the BRVM securities market, Issouf Soumaré
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Centre de recherche sur les risques, les enjeux économiques, et les politiques publiques, Marie-Hélène Gagnon
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Chaire iA Groupe financier en assurance et services financiers, Andréanne Tremblay-Simard
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Chaire IG Gestion de patrimoine en planification financière, Gabriel John Power
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Chaire RBC en innovations financières
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Conséquences des inondations sur les communautés rurales à vocation agricole au Québec, Michael Bourdeau-Brien
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Couverture intergénérationnelle du risque de tremblement de terre au Québec
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Does financial development improve economic growth? The role of asymmetrical relationships, Gabriel John Power
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Do investors gain from forecasting the asymmetric return co-movements of financial and real assets
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Equity market neutral strategies using machine learning, Federico Severino
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Financement chercheur invité - LABIFUL, Issouf Soumaré
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Finite sample inference in multivariate instrumental regressions with an application to Catastrophe bonds, Marie-Claude Beaulieu
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Gestion intégrée des risques des institutions financières, Claude Denys Fluet
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Housing affordability, real estate prices and economic inequalities, Marie-Hélène Gagnon
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Identification-Robust Model Selection Methods, Florian Richard
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Impacts économiques des changements climatiques sur le secteur de l'assurance au Québec, Michael Bourdeau-Brien
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Informed trading, market frinctions and information efficiency of financial markets, Andrey Pankratov
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Intégration de la méconnaissance de scénarios dans les approches safety-first, Federico Severino
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Les risques liés au développement durable : analyse des pratiques de divulgation dans les secteurs minier et énergétique au Canada et implications pour l'investissement socialement responsable, Olivier Boiral
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L'importance de la prime de risque internationale de la co-asymétrie pour les portefeuilles d'investisseurs institutionnels
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Long-term risk and heterogeneous persistence in finance, Federico Severino
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Methods for estimating long-range dependence in inflation rates, Federico Severino
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Modélisation et mesure de la prime de risque associée à la demande mondiale des commodités dans la gestion de portefeuille d'actions canadiennes
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Multiple testing of the forward rage unbiasedness hypothesis across currencies, Richard Luger
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Multiple testing of the forward rate unbiasedness hypothesis across currencies, Hsuan Fu
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Persistance hétérogène des chocs sur les marchés des titres à revenu fixe, Federico Severino
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Presidential cycles in international equity flows and returns, Hsuan Fu
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Presidential cycles in international equity flows and returns, Stéphane Chrétien
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Réplication synthétique des garanties financières
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Stablecoins and fiat currencies, Hsuan Fu
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Tes objectifs : ça compte!, Marie-Claude Beaulieu
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Tests de quasi-dominance stochastique : application aux stratégies dynamiques d'assurance de portefeuille, Hsuan Fu
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The performance of jump models to price commodity options, Marie-Hélène Gagnon
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US Political Cycles and International Stock Returns, Hsuan Fu
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