Errors in Variables, Time-Varying Parameters, and Simulation-Based Inference: Robust Tools for Dynamic Models and Financial Analysis

 
 
 
Établissement tête
    McGill University
Domaine(s) de recherche Mot(s)-clé(s)
    econometrics, finance, measurement errors, Monte Carlo test, structural change, time series, Volatility
Chercheur(s) actif(s) Date de début : 2015-03-15
Date de fin : 2020-03-31
Dernière mise à jour : 12 juillet 2017

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