Modelling the Risk of Financial Contagion: A Copula-CAViaR Approach

 
 
 
Domaine(s) de recherche Mot(s)-clé(s)
    copula-CAViaR approach, modelling, Risk of financial contagion, unified econometric methodology
Chercheur(s) actif(s)
  • David Ardia, Sciences administration, Département de finance,assurance et immobilier
  • Richard Luger, Sciences administration, Département de finance,assurance et immobilier, responsable du projet
Date de début : 2015-05-01
Date de fin : 2019-04-30
Dernière mise à jour : 18 septembre 2017

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