Le risque systémique dans un monde d'instabilité structurelle

 
 
 
Domaine(s) de recherche Mot(s)-clé(s)
    dynamic conditional correlations, financial econometrics, markov-switching models, markov-switching multifractal models, systemic risks
Chercheur(s) actif(s)
  • Arnaud Dufays, Sciences sociales, Département d'économique, responsable du projet
Date de début : 2016-04-01
Date de fin : 2019-03-31
Dernière mise à jour : 26 mai 2016

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