International Anticipations of Crash and Tail Risks in Currency and Commodity Markets

 
 
 
Domaine(s) de recherche Mot(s)-clé(s)
    crash, distribution, futures, options, risk-neutral, Skewness, Volatility
Chercheur(s) actif(s)
  • Marie-Hélène Gagnon, Sciences administration, Département de finance,assurance et immobilier
  • Gabriel John Power, Sciences administration, Département de finance,assurance et immobilier, responsable du projet
Date de début : 2017-03-15
Date de fin : 2022-03-31
Dernière mise à jour : 20 novembre 2017

Demande de correction   Demande de correction

www.ulaval.ca