Modelling Financial contagions with Artificial Neural networks

 
 
 
Domaine(s) de recherche Mot(s)-clé(s)
    Artificial Neural Networks, Shrinkage priors, Time varying parameters, Universal approximators, Volatility models
Chercheur(s) actif(s)
  • Arnaud Dufays, Sciences sociales, Département d'économique, responsable du projet
Date de début : 2017-06-01
Date de fin : 2019-05-31
Dernière mise à jour : 19 janvier 2018

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