Catching the Curl: Wavelet Thresholding Improves Forward Curve Modelling

Domaine(s) de recherche

Mot(s)-clé(s)

commodities, forward curve, futures prices, Kalman filter, state-space, wavelets Chercheur(s) actif(s)

James Eaves, Sciences administration, Département de management, responsable du projet

Date de début : 2017-05-01
Date de fin : 2018-04-30
Dernière mise à jour : 2 mai 2017