Variance Targeting, Heavy-Tailed Financial Time Series, and Risk Predictions: New Methods for Inference

 
 
 
Domaine(s) de recherche Mot(s)-clé(s)
    econometric methodology, financial econometrics, financial risk forecasting
Chercheur(s) actif(s)
  • Richard Luger, Sciences administration, Département de finance,assurance et immobilier, responsable du projet
Date de début : 2018-03-15
Date de fin : 2021-03-31
Dernière mise à jour : 3 avril 2018

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