Structure à terme du spread CDS, capital à risque du vendeur de protection : une extension du modèle dynamique de Nelson-Siegel incluant un changement de régime

 
 
 
Domaine(s) de recherche Chercheur(s) actif(s)
  • Issouf Soumaré, Sciences administration, Département de finance,assurance et immobilier, responsable du projet
Date de début : 2019-05-01
Date de fin : 2021-04-30
Dernière mise à jour : 8 juin 2020

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