Choix de portefeuille cohérent avec horizons temporels multiples

 
 
 
Domaine(s) de recherche Mot(s)-clé(s)
    cohérence temporelle, décomposition des rendements, frontière de moyenne variance, horizons multiples, neutralité aux risques, taux d'intérêts stochastiques
Chercheur(s) actif(s)
  • Federico Severino, Sciences administration, Département de finance,assurance et immobilier, responsable du projet
Date de début : 2020-04-01
Date de fin : 2023-03-31
Dernière mise à jour : 4 mai 2020

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