Term structure of CDS spreads and risk-based capital of the protection seller: An extension of the dynamic Nelson-Siegel model with the business cycle

 
 
 
Domaine(s) de recherche Chercheur(s) actif(s)
  • Issouf Soumaré, Sciences administration, Département de finance,assurance et immobilier, responsable du projet
Date de début : 2020-05-01
Date de fin : 2021-04-30
Dernière mise à jour : 23 juillet 2020

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